关于印发《保险资金参与股指期货交易规定》的通知
中国保险监督管理委员会
关于印发《保险资金参与股指期货交易规定》的通知
保监发〔2012〕95号
各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司：
为规范保险资金参与股指期货交易，有效防范风险，我会制定了《保险资金参与股指期货交易规定》，现印发给你们，请遵照执行。
中国保监会
2012年10月12日
保险资金参与股指期货交易规定
第一条 为规范保险资金参与股指期货交易，有效防范风险，根据《中华人民共和国保险法》等法律法规及《保险资金运用管理暂行办法》、《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》（以下简称衍生品办法）等规定，制定本规定。
第二条 本规定所称股指期货，是指经中国证券监督管理机构批准，在中国金融期货交易所上市的以股票价格指数为标的的金融期货合约。
第三条 在中国境内依法设立的保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司（以下统称保险机构）参与股指期货交易，应当根据衍生品办法的规定，以对冲风险为目的，做好制度、岗位、人员及信息系统安排，遵守管理规范，强化风险管理。
第四条 保险机构参与股指期货交易，应当以确定的资产组合（以下简称“资产组合”）为基础，分别开立股指期货交易账户，实行账户、资产、交易、核算和风险的独立管理。
第五条 保险机构参与股指期货交易，应当根据资产配置和风险管理要求，制定合理的交易策略，并履行内部决策程序。
第六条 保险机构参与股指期货交易，应当根据衍生品办法规定，制定风险对冲方案，明确对冲工具、对象、规模、期限以及有效性等内容，并履行内部审批程序。内部审批应当包括风险管理部门意见。
第七条 保险机构参与股指期货交易，任一资产组合在任何交易日日终，所持有的卖出股指期货合约价值，不得超过其对冲标的股票及股票型基金资产的账面价值。
保险机构在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，与股票及股票型基金资产的账面价值，合计不得超过规定的投资比例上限。
本条所指卖出股指期货合约价值与买入股指期货合约价值，不得合并轧差计算。
第八条 保险机构参与股指期货交易，任一资产组合在任何交易日结算后，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，应当保持不低于交易保证金一倍的现金、中央银行票据、货币市场基金或到期日在一年以内的政府债券及政策性银行债券，有效防范强制平仓风险。
第九条 保险机构参与股指期货交易，应当根据公司及资产组合实际情况，明确设定股指期货风险敞口、风险对冲比例、风险对冲有效性、保证金管理等风险控制指标。
第十条 保险机构参与股指期货交易，应当制定风险对冲有效性预警机制，并利用相关指标，持续评估对冲有效性。
第十一条 保险机构参与股指期货交易，除符合衍生品办法规定外，信息系统还应当符合下列要求：
（一）股指期货交易管理系统和估值系统稳定高效，且能够满足交易和估值需求；
（二）风险管理系统能够实现对股指期货交易的实时监控，各项风险管理指标固化在系统中，并能够及时预警；
（三）能够与合作的交易结算机构信息系统对接，并建立相应的备份通道。
第十二条 保险机构参与股指期货交易，其专业管理人员应当符合下列条件：
（一）保险集团（控股）公司、保险公司自行参与股指期货交易的，资产配置和投资交易专业人员不少于5名；风险控制专业人员不少于3名；清算和核算专业人员不少于2名。投资交易、风险控制和清算岗位人员不得相互兼任。
（二）保险集团（控股）公司、保险公司委托资产管理公司或者其他专业机构参与股指期货交易的，专业人员不少于2名，其中包括风险控制人员。受托的资产管理公司及其他专业机构，专业人员应当符合本条第（一）项规定的要求。其他专业机构应当同时满足中国保监会规定的其他条件。
上述专业人员均应通过期货从业人员资格考试，负责人员应当具有5年以上期货或证券业务经验；业务经理应当具有3年以上期货或证券业务经验。
第十三条 保险机构参与股指期货交易，应当根据相关规定，与交易结算机构确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项，通过协议明确双方的权利和义务。
保险机构与资产托管机构应当根据相关规定，确定股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项，并在托管协议中明确双方的权利和义务。
保险机构可以根据业务需要，与期货交易结算机构、资产托管机构签订多方合作协议。
第十四条 保险机构参与股指期货交易，所选期货公司应当符合下列条件：
（一）成立5年以上，上季末净资本达到人民币三亿元（含）以上，且不低于客户权益总额的8%；
（二）通讯条件和交易设施高效安全，符合期货交易要求，信息服务全面；
（三）公司或股东具有较强的金融市场研究及服务能力；
（四）具有完整的风险管理架构，最近两年未发生风险事件；最近三年无重大违法和违规记录，且未处于立案调查过程中；
（五）书面承诺接受中国保监会的质询检查，并向中国保监会如实提供保险机构参与股指期货交易涉及的各种资料；
（六）其他规定条件。
第十五条 保险机构参与股指期货交易，应当向中国保监会报送以下文件：
（一）衍生品办法规定的材料，其中专业人员证明材料，应当符合本规定要求；
（二）与期货交易结算、资产托管等机构签署的协议文件；
（三）中国保监会要求的其他文件。
第十六条 保险机构参与股指期货交易，持仓比例因市场波动等外部原因，不再符合本规定的，应当在5个交易日内调整完毕，并在月度报告中向中国保监会报告，列明事件发生的原因及处理过程。
第十七条 保险机构参与股指期货交易，应当根据有关法律法规要求，规范业务运作，不得从事内幕交易、操纵证券及期货价格、利益输送等活动。
第十八条 本规定由中国保监会负责解释，自发布之日起施行。
南京市水库保护条例
江苏省南京市人大常委会
南京市水库保护条例
（2012年6月29日南京市第十四届人民代表大会常务委员会第三十一次会议制定 2012年7月27日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准）
第一章 总 则
第一条 为了加强水库保护，保障人民生命财产安全，保证水资源有效供给，维护水库生态环境，规范水库利用，发挥水库综合效益，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《江苏省水库管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
第二条 本市行政区域内水库的保护，适用本条例。
本市水库按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》划分为中型、小型水库，包括已注册登记的水库和未注册登记的水库。
第三条 水库的保护遵循安全第一、保护优先、统筹兼顾、合理利用的原则。
第四条 市、县（区）水行政主管部门负责本行政区域内水库的监督管理工作。
环境保护、农业、规划、国土资源、住房和城乡建设、旅游、园林、交通运输等有关行政主管部门按照职责分工，做好水库的有关监督管理工作。
第五条 县（区）水行政主管部门是辖区内中型水库和由其管辖的小型水库的主管单位，镇人民政府（街道办事处）是辖区内其他小型水库的主管单位。但政府其他部门、政府派出机构等有关单位自行管理的水库（以下称自管水库），主管单位是该有关单位。
第六条 水库应当建立管理单位。两座以上的小型水库可以建立共同管理单位，但每座水库应当配备专职管理人员。
中型水库和由水行政主管部门管辖的小型水库的管理单位由县（区）人民政府负责组建，其他小型水库的管理单位由镇人民政府（街道办事处）负责组建。自管水库的管理单位由其主管单位负责组建。
第七条 各级人民政府应当将水库的运行管理、维修养护、人员基本费用、除险加固等水库管理经费纳入同级财政预算。
自管水库由其主管单位安排相应的运行管理、维修养护、人员基本费用、除险加固等经费。
第八条 任何单位和个人都有保护水库安全的义务。
对在水库安全管理工作中成绩显著的单位和个人，由各级人民政府给予表彰和奖励。
第二章 水库管理
第九条 市、县（区）水行政主管部门会同有关部门按照下列规定划定水库的管理范围和必要的管理设施用地，报同级人民政府批准并公布：
（一）中型水库大坝及其两端各五十至八十米、大坝背水坡坝脚外一百至一百五十米；小（1）型水库大坝及其两端各三十至五十米、大坝背水坡坝脚外五十至一百米；小（2）型水库大坝及其两端各十至三十米、大坝背水坡坝脚外十至五十米；
（二）库区水域、岛屿和校核洪水位以下的区域；
（三）按照国家和省有关规定确定的水库溢洪河道以及其他工程设施的管理范围。
第十条 水库管理范围内禁止下列行为：
（一）围垦、填库、圈圩及其他减少水库的库容；
（二）损毁大坝、涵洞、闸门、电站、渠道等水库建筑物以及水文观测、通信、防汛、输变电、照明、交通等附属设施；
（三）在大坝上建造建筑物、修建码头、埋设杆（管）线或者影响大坝安全的其他设施；
（四）在大坝上植树、垦种、修渠、放牧、堆放物料、晾晒粮草；
（五）在大坝顶上行驶非农用履带机动车或者超重车辆；
（六）堆放、存贮、倾倒、掩埋废弃物；
（七）在水库水域内炸鱼、毒鱼、电鱼；
（八）在水库水域内清洗车辆、容器，向水库水域排放污水；
（九）法律、法规规定的其他禁止性行为。
在入库河道、出库口门和溢洪河道内，不得设置行水障碍物。
第十一条 水库管理范围内禁止建设宾馆、饭店、酒店、度假村、疗养院或者进行房地产开发。
正常蓄水位边线距离校核洪水位边线不足一百米的，正常蓄水位边线向外一百米内禁止建设宾馆、饭店、酒店、度假村、疗养院或者进行房地产开发。
在前两款规定区域外进行房地产开发等建设活动的，应当预留进入水库管理范围的公共通道。
第十二条 市、县（区）水行政主管部门按照第九条第一项的规定划定水库大坝的管理范围，报同级人民政府批准并公布。
市、县（区）水行政主管部门按照下列规定划定水库大坝的保护范围，报同级人民政府批准并公布：
（一）中型水库大坝管理范围边线以及大坝迎水面各向外五百米；
（二）小（1）型水库大坝管理范围边线以及大坝迎水面各向外三百米；
（三）小（2）型水库大坝管理范围边线以及大坝迎水面各向外二百米。
第十三条 在水库大坝管理和保护范围内，不得从事爆破、打井、采砂（包括取土、采石）、采矿、挖掘等危害水库安全的活动。
第十四条 水库的安全管理实行行政首长负责制。县（区）人民政府、镇人民政府（街道办事处）应当按照属地管理原则和管辖权限，确定政府负责人为水库安全责任人。
第十五条 水库主管单位按照国家和省有关规定，定期组织对水库大坝进行安全鉴定。对经鉴定为病险水库的，应当限期进行除险加固。
病险水库除险加固前，应当采取下列处置措施：
（一）未达到防洪设计标准的，防汛防旱指挥机构应当核定汛期限制水位，降等运行，水库管理单位应当制定临时抢险方案；
（二）有轻度漏水、滑坡、沉陷、断裂等情形的，水库管理单位应当加强检查、观测，并制定应急处置方案；需要降等运行的，按照国家和省有关规定办理；
（三）经鉴定为严重病险水库的，不得蓄水，停止使用；需要报废的，按照国家和省有关规定办理。
第十六条 未注册登记水库的主管单位应当落实水库安全责任，按照法律、法规有关规定及时申报注册登记。
第十七条 水库管理单位应当在水库大坝、泄洪和灌溉控制建筑物以及有关设施上设置安全警示和管理标志。
第十八条 水行政主管部门应当建立和完善水文观测、水质监测设施和通信系统。中型和重要小型水库应当建立自动测报、分析、洪水调度系统。
第十九条 水库管理单位必须严格执行水库汛期调度运用计划，不得擅自超限蓄水。
水库开闸泄洪应当提前通知下游地区有关单位和居民。
第二十条 水库在死水位以上汛期限制水位以下运行时，水库管理单位应当保证生活和农业生产用水，养殖经营单位应当配合水库管理单位正常调水。
水库水位低于死水位时，除居民生活用水外，不得向库外调水。
第三章 保护和利用
第二十一条 水库应当根据水质现状和经济社会发展对水量、水质的实际需要划定水功能区，水库的开发利用应当符合水库水功能区的要求。
水库水质未达到水功能区保护目标的，水行政主管部门应当及时报告人民政府采取治理措施，并向环境保护行政主管部门通报。
第二十二条 水库管理单位开发利用水库，应当遵守水库开发利用规划，服从水污染防治、防洪安全和水资源保护的总体要求，保证水库安全运行和正常蓄供水，维护水库生态环境，并依照有关法律、法规的规定办理审批手续。
开发利用农村集体经济组织所有的水库的，应当与农村集体经济组织签订协议。协议中应当明确开发利用项目、期限和收益分配等。
水库管理单位利用水库资源依法从事经营活动取得的净收益，应当优先用于水库的运行和管理。
第二十三条 在水库水域从事水产养殖，应当服从水库蓄洪、泄洪和抗旱调水的要求，符合依法批准的水域滩涂养殖规划，合理确定养殖规模。鼓励天然养殖，减少水体污染。
禁止在水库管理范围内进行集中式畜禽养殖和设置屠宰场。
第二十四条 水库开发利用不得缩小汇水面积。禁止擅自在水库集水区域内筑坝围田、拦水蓄水、开沟截流、设置取水口、埋设引水管道等行为。
扩大水库汇水面积或者改变汇水条件的，应当经过科学论证，重新进行调洪演算，确保水库大坝安全。
第二十五条 县（区）人民政府、镇人民政府（街道办事处）应当对水库集水区域内的产业结构进行优化调整，建设水源涵养林、水土保持林和生态隔离带，增强涵养水源功能，防治水土流失。
第二十六条 县（区）人民政府在水库集水区域内依法设立水库生态保护带，并将其范围向社会公告。规划行政主管部门在划定水库生态保护带范围内建设用地规划红线前，应当征求水行政主管部门意见。
第二十七条 在水库生态保护带内，县（区）人民政府应当采取措施，减少生产、生活污水对水库的污染，防止农业面源污染，对主要入库河道、河口进行综合治理，实施生态恢复。
第二十八条 水库集水区域内的生活污水、工业污水不得排入水库。
在水库集水区域内禁止建设有污染物排放的项目。在建的各类建设项目和各种生产活动，不得影响水库汇水量。
第二十九条 水库作为集中式饮用水源地、备用水源地、城市发展预留水源地或者应急水源地，法律法规另有保护规定的，从其规定。
第四章 水库风景区
第三十条 水库风景区是指以水库为依托，具有一定规模和质量的风景资源和环境条件，按照国家和省规定批准设立的水利风景区。
市水行政主管部门应当将水库风景区向社会公布。
第三十一条 水库风景区管理机构应当加强水生态环境保护，培育和改善风景区自然生态系统和环境，促进水库合理利用。
水库风景区内各项活动应当遵守法律、法规关于水库保护管理和水库风景区管理的有关规定。
第三十二条 水行政主管部门应当加强对水库风景区的监督管理。水库风景区管理机构负责水库风景区的建设、管理和保护工作。
第三十三条 市、县人民政府应当组织具有相应资质的单位编制水库风景区总体规划，并按照规定程序报批后公布。总体规划应当符合防洪规划、水资源综合规划和水库开发利用规划，明确水库风景区的范围、发展目标、功能结构、空间布局、环境承载能力和水生态保护措施。
任何单位和个人不得擅自调整水库风景区总体规划；确需调整的，应当按照原审批程序报批。
第三十四条 水库风景区的建设和利用应当符合总体规划，与水库的建设、管理和维护相结合。
在水库风景区内建造建筑物、构筑物和设施，应当与自然景观相协调，并经依法批准。
第三十五条 水库风景区管理机构应当建立健全景区管理和保护制度。
水库风景区管理机构应当加强安全管理，配备专门的安全生产管理人员和卫生、消防、救护等安全保障设施，保障游览安全和水库安全运行，制定突发事件应急预案。
水库风景区管理机构应当做好水、土、生物以及人文资源的保护工作，对宜林、宜草区域按照有关生态和美化等要求修复植被、处理垃圾和污水。
第三十六条 在金牛湖等水库风景区举办重大体育竞赛活动的，应当对水库安全和水环境保护产生的影响进行论证，并经市人民政府批准。
第三十七条 利用金牛湖等水库风景区进行体育训练、体育竞赛、拍摄影视作品等活动的，主办单位应当采取必要的保护水库安全和生态环境的措施，合理设置活动设施，并按照有关规定处理废弃物和污水。不得在水库水域内清洗有关器械和设备。
活动结束后，主办单位应当及时拆除设置的水上构筑物和设施。
第五章 监督检查
第三十八条 水行政主管部门履行下列职责：
（一）宣传、贯彻水库保护与管理的法律、法规；
（二）监督检查水库的管理维护、安全运行、合理利用和水资源保护，依法查处违法行为；
（三）指导防汛、抗洪、抗旱和水库调度工作，依法调处水事纠纷；
（四）加强对水库风景区的监督管理；
（五）编制水库名册，公布水库主管单位；
（六）依法应当履行的其他职责。
第三十九条 水库主管单位履行下列职责：
（一）制定水库安全管理应急预案，建立健全水库安全管理制度；
（二）建设和完善水库防洪设施、防汛通信、预报警报系统；
（三）对水库管理单位实施监督检查和指导；
（四）依法应当履行的其他职责。
第四十条 水库管理单位履行下列职责：
（一）遵守水库管理规范要求和操作规程，落实水库安全管理制度，负责工程检查和观测工作；
（二）保证水库及附属设施、设备完好和正常运行；
（三）及时报告雨情、水情和工程安全状况，执行水库运行调度方案和防汛抗洪指令；
（四）开展水库日常巡查，制止违法行为；
（五）依法应当履行的其他职责。
第四十一条 水行政主管部门、水库主管单位和水库管理单位，应当按照规定做好水库防汛物资储备和防汛抢险队伍建设等工作。
第四十二条 水库主管单位应当对所管辖水库可能出现的溃坝特征、淹没范围和灾情损失等进行预估，组织水库管理单位制定水库安全管理应急预案，报县（区）人民政府批准，并报市水行政主管部门备案。
第四十三条 水库主管单位应当在汛前、汛后对水库进行安全检查，发现安全隐患应当及时排除；发现重大安全隐患时，立即向县（区）人民政府和上级水行政主管部门报告。
水库管理单位应当按照批准的水库汛期调度运用计划，开展水库调度运行，加强水库巡查。出现危及水库安全的超标准洪水和突发事件时，水库现场负责人应当向防汛防旱指挥机构紧急报警，并按照水库安全管理应急预案采取抢险措施。
第四十四条 水行政主管部门应当会同有关单位对水库安全责任制、机构人员、工程设施、管理制度、应急预案等落实情况进行监督检查，了解辖区内水库安全总体状况，对存在问题提出整改要求，对重大安全隐患重点督办。
第四十五条 水行政主管部门应当加强未注册登记水库落实安全责任和防汛责任情况的监督检查。
县（区）人民政府和镇人民政府（街道办事处）应当加强对未注册登记水库的保护和管理，完善水库工程设施和管理设施，在水库注册登记前采取必要措施确保水库安全。
第四十六条 水行政主管部门进行水行政执法时，执法人员不得少于两人，根据工作需要可以依法采取下列措施：
（一）进入有关场所检查、勘察、录音、拍照、录像、取样或者监测；
（二）要求当事人和有关人员对相关事项作出说明；
（三）查阅、复制水库安全运行记录、监测报告和其他有关资料；
（四）对有关设施、设备和物品予以登记保存；
（五）依法可以采取的其他措施。
第六章 法律责任
第四十七条 违反本条例规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。
第四十八条 违反本条例第十条第一款第二项规定的，由水行政主管部门责令停止违法行为，恢复原状，处以一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
违反本条例第十条第一款第五项规定的，由水行政主管部门责令停止违法行为，可以处以一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第四十九条 违反本条例第十三条、第二十四条第一款规定的，由水行政主管部门责令停止违法行为，恢复原状、限期拆除或者采取补救措施，处以一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第五十条 违反本条例第二十八条第二款规定，在水库集水区域内建设项目影响水库汇水量以及污染水质的，由市、县（区）人民政府责令其限期治理、搬迁或者关闭。
第五十一条 违反本条例第三十七条第二款规定的，由市、县（区）人民政府有关行政主管部门责令限期拆除，可以处以一万元以上五万元以下罚款。
第五十二条 有关行政主管部门、单位及其工作人员违反本条例规定，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章 附 则
第五十三条 本条例所称中型水库，是指总库容一千万立方米以上一亿立方米以下的水库；小（1）型水库，是指总库容一百万立方米以上一千万立方米以下的水库；小（2）型水库，是指总库容十万立方米以上一百万立方米以下的水库。
第五十四条 本条例自2013年1月1日起施行。
